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如果淘宝商家发短信威胁客户，这是不可接受的行为。商家应该尊重客户的权利和尊严，遵守商业道德和法律法规。如果客户遇到了这种情况，可以考虑采取以下措施。
1、收集证据：保存商家发送的威胁短信，作为日后维权的证据。
2、投诉商家：通过淘宝平台向商家提出投诉，说明情况并要求商家道歉和解决问题。
3、联系客服：联系淘宝客服，寻求平台的帮助和支持，客服会协助客户解决问题并保护客户的权益。
4、报警处理：如果商家的威胁行为涉及到人身安全或者财产安全等问题，建议及时报警处理。
在任何情况下，威胁和恐吓都是不可接受的行为，客户应该坚持自己的权益，寻求帮助并维护自己的合法权益，也建议淘宝平台加强对商家的管理和监督，确保商家的行为符合法律法规和商业道德。